PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAPX с SCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAPX с SCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAAPX (DWS RREEF Real Assets C) and SCPIX (DWS S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - AAAPX is a Global Allocation fund managed by DWS, while SCPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AAAPX returned 6.39%/yr vs 15.57%/yr for SCPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAPX charges 1.97%/yr vs 0.29%/yr for SCPIX.

Доходность

Сравнение доходности AAAPX и SCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAPX показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у SCPIX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции AAAPX уступали акциям SCPIX по среднегодовой доходности: 6.39% против 15.57% соответственно.

AAAPX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.74%
1 год
16.06%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.39%

SCPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.64%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAPX и SCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		10.36%11.95%4.44%1.53%-10.52%22.45%2.94%20.53%-6.01%13.69%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		11.60%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%34.99%-4.58%21.43%

Correlation

The correlation between AAAPX and SCPIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.71

Over the past year, the correlation between AAAPX and SCPIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets C

DWS S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с AAAPX:
AAAPX с AAAAXAAAPX с SCGSXAAAPX с CGOAAAPX с GIMFXAAAPX с BTIIXAAAPX с WMRIXAAAPX с AAAZX
Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с SCDGXSCPIX с SPIAXSCPIX с ^GSPCSCPIX с SCOBX

Доходность на риск

AAAPX vs. SCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAPX
Ранг доходности на риск AAAPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAPX c SCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAPXSCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.50

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.44

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.32

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

15.36

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAPX vs. SCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAPX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCPIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAPX и SCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAPXSCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.50

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AAAPX и SCPIX

Максимальная просадка AAAPX за все время составила -40.74%, что меньше максимальной просадки SCPIX в -55.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAPX и SCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAPXSCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.74%

-55.46%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-8.94%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-18.99%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-24.66%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.51%

-33.85%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

0.00%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-10.63%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.92%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAPX и SCPIX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) составляет 2.54%, в то время как у DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что AAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAPXSCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.82%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.93%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

11.85%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

16.85%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

18.11%

-5.40%

Сравнение комиссий AAAPX и SCPIX

AAAPX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SCPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAPX и SCPIX

Дивидендная доходность AAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SCPIX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		1.15%1.27%1.48%1.33%3.38%1.57%0.60%1.09%0.83%0.84%1.07%1.36%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		3.90%4.09%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%7.88%8.14%6.05%4.83%4.04%

Часто задаваемые вопросы

AAAPX and SCPIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCPIX has higher volatility (2.82%) compared to AAAPX (2.54%). In terms of maximum drawdown, AAAPX dropped -40.74% vs SCPIX's -55.46%.

SCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAPX и SCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор