PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции RAIIX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.94% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXEYXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с MNBAX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с ALOIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с OAKEXLZISX с DISMXLZISX с HRIIX

Сравнение комиссий RAIIX и LZISX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Доходность на риск

RAIIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.93

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.45

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.89

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.49

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между RAIIX и LZISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и LZISX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности LZISX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и LZISX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-65.43%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.10%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-42.01%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-44.80%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-8.31%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-14.85%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.05%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и LZISX

Текущая волатильность для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) составляет 6.99%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

8.93%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

15.31%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

19.12%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.24%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.87%

0.00%