PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с IEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с IEGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и IEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и IEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IEGAX с доходностью -2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RAIIX имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции IEGAX немного отстают с 7.78%.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Invesco EQV International Small Company Fund

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFX
Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX

Сравнение комиссий RAIIX и IEGAX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии IEGAX в 1.49%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Доходность на риск

RAIIX vs. IEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c IEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXIEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.71

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.28

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.10

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. IEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа IEGAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и IEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXIEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.26

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между RAIIX и IEGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и IEGAX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IEGAX в 14.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и IEGAX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и IEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXIEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-65.36%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.41%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-23.64%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-43.09%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-10.46%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-13.31%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.12%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и IEGAX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеют волатильность 6.99% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXIEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.03%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.61%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.31%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

12.96%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

13.96%

+2.91%