PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции RAIIX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.40% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с EXEYX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий RAIIX и HLMSX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Доходность на риск

RAIIX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.67

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.96

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.72

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

1.83

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.67

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.24

Корреляция

Корреляция между RAIIX и HLMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и HLMSX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и HLMSX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-60.77%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.59%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-38.22%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-38.22%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-17.42%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-13.24%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.19%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и HLMSX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.45%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

8.63%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

13.41%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

14.94%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

14.88%

+1.99%