PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAGHX с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAGHX с ANNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX).

RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RAGHX и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAGHX и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-9.13%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		3.80%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, RAGHX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у ANNPX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции RAGHX уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 6.97% против 13.06% соответственно.

RAGHX

1 день
2.24%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-0.59%
1 год
0.22%
3 года*
-0.85%
5 лет*
0.92%
10 лет*
6.97%

ANNPX

1 день
1.39%
1 месяц
-0.96%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.47%
1 год
30.46%
3 года*
15.24%
5 лет*
5.52%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Health Sciences Fund

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с GGHCXRAGHX с AZNIXRAGHX с SHSSXRAGHX с AHSAXRAGHX с ALOIXRAGHX с ASHIX
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с BIV

Сравнение комиссий RAGHX и ANNPX

RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ANNPX в 0.71%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

RAGHX vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAGHX c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAGHXANNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

2.19

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

2.89

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.41

-4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

17.27

-17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAGHX vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAGHX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ANNPX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAGHX и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAGHXANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.19

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между RAGHX и ANNPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAGHX и ANNPX

RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		10.85%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%

Просадки

Сравнение просадок RAGHX и ANNPX

Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и ANNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAGHXANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-55.61%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-7.15%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-26.85%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

-27.36%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-3.44%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-17.54%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.82%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RAGHX и ANNPX

Текущая волатильность для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) составляет 5.66%, в то время как у Virtus Convertible Fund (ANNPX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAGHXANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.61%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.49%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

14.33%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

12.81%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

13.47%

+3.99%