PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		-8.46%18.05%21.50%31.47%-28.42%24.11%21.80%26.76%-4.08%22.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RAFGX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RAFGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.65% против 14.06% соответственно.

RAFGX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.25%
1 год
14.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class R-6

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RAFGX:
RAFGX с BPTRXRAFGX с RGAGXRAFGX с FXAIXRAFGX с APGZXRAFGX с RLBGXRAFGX с MEIKXRAFGX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RAFGX и SPY

RAFGX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RAFGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFGX
Ранг доходности на риск RAFGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.96

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

7.27

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между RAFGX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFGX и SPY

Дивидендная доходность RAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		9.26%8.47%8.26%3.75%7.36%5.83%4.07%5.10%8.04%5.58%4.09%8.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RAFGX и SPY

Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-55.19%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-12.05%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-24.50%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-33.72%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-5.53%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-9.09%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.54%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFGX и SPY

American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.35%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.50%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

19.06%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

17.06%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.92%

+0.76%