Сравнение RAFGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности RAFGX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFGX American Funds AMCAP Fund Class R-6 | -8.46% | 18.05% | 21.50% | 31.47% | -28.42% | 24.11% | 21.80% | 26.76% | -4.08% | 22.45% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFGX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RAFGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 14.08% соответственно.
RAFGX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 11.65%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFGX и FXAIX
RAFGX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
RAFGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
RAFGX
FXAIX
Сравнение RAFGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 7.30 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.76 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RAFGX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFGX и FXAIX
Дивидендная доходность RAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFGX American Funds AMCAP Fund Class R-6 | 9.26% | 8.47% | 8.26% | 3.75% | 7.36% | 5.83% | 4.07% | 5.10% | 8.04% | 5.58% | 4.09% | 8.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок RAFGX и FXAIX
Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -33.79% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.13% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -24.50% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -33.79% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -6.23% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.83% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.53% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFGX и FXAIX
American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.34% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.53% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 18.32% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 16.92% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.05% | +0.63% |