Сравнение RAFE с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
RAFE и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFE и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.38% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
RAFE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и USPX
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
RAFE vs. USPX — Ранг доходности на риск
RAFE
USPX
Сравнение RAFE c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.97 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RAFE и USPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и USPX
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.71% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и USPX
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -31.21% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.48% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -24.60% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.81% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -4.51% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.63% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и USPX
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 4.49%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.37% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.73% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 18.75% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.15% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 15.98% | +3.63% |