Сравнение RAFE с SIXA
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAFE is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.72%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 31.29% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 19.04% |
Correlation
The correlation between RAFE and SIXA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.88 |
The correlation between RAFE and SIXA shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. SIXA — Ранг доходности на риск
RAFE
SIXA
Сравнение RAFE c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.47 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 13.14 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и SIXA
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -18.38% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -5.59% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -11.22% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -18.38% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -2.95% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.47% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и SIXA
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.19%, в то время как у 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.40% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 6.99% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 8.89% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.78% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 13.28% | +6.03% |
Сравнение комиссий RAFE и SIXA
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и SIXA
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and SIXA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXA has higher volatility (2.40%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs SIXA's -18.38%.
On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 11.72% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.49% for RAFE.
They also come from different issuers: PIMCO and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.86% for SIXA.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор