PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAFE is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.73%/yr vs 8.46%/yr for PSCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%1.34%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between RAFE and PSCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.81

The correlation between RAFE and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAFE и PSCX

Секторы
RAFE
PSCX

Технологии

29.8%
33.2%

Здравоохранение

23.1%
9.6%

Финансовые услуги

13.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.0%

Промышленность

5.0%
8.4%

Сырьевые материалы

4.2%
1.9%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

0.6%
2.6%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

RAFE
29.8%
PSCX
33.2%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
PSCX
9.6%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
PSCX
12.5%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
PSCX
5.4%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
PSCX
10.0%

Промышленность

RAFE
5.0%
PSCX
8.4%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
PSCX
1.9%

Недвижимость

RAFE
2.7%
PSCX
2.0%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
PSCX
2.6%

Энергетика

RAFE

-

PSCX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

RAFE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.82

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.22

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.58

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.70

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

18.94

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.20

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.27

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RAFE и PSCX

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFEPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-10.20%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-4.20%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-9.61%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-10.20%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.12%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-1.87%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.82%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и PSCX

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFEPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.89%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

4.21%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

5.53%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

7.07%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

6.96%

+12.47%

Сравнение комиссий RAFE и PSCX

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и PSCX

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and PSCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (2.90%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, RAFE leads with 10.73% vs 8.46% for PSCX. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 10.73% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: PIMCO and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор