Сравнение RAFE с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
RAFE и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RAFE и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFE и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.38% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%.
RAFE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и MUNI
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
RAFE vs. MUNI — Ранг доходности на риск
RAFE
MUNI
Сравнение RAFE c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.63 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 5.45 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RAFE и MUNI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и MUNI
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.71% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и MUNI
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFE | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -11.15% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -2.93% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -11.15% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -1.75% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -1.74% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.88% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и MUNI
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFE | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.07% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 1.52% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 3.86% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 3.30% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 3.85% | +15.76% |