Сравнение RAFE с GXLC
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAFE tracks the RAFI ESG US Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
RAFE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.50% | 4.73% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between RAFE and GXLC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. GXLC — Ранг доходности на риск
RAFE
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RAFE c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и GXLC
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -9.08% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -3.37% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -1.55% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 13.82% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 13.82% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 13.82% | +5.57% |
Сравнение комиссий RAFE и GXLC
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и GXLC
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and GXLC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.65% for GXLC.
RAFE tracks RAFI ESG US Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Global X. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор