Сравнение RACE с VLVLY
RACE (Ferrari N.V.) and VLVLY (Volvo AB ADR) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 19.84%/yr for VLVLY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и VLVLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VLVLY с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции VLVLY по среднегодовой доходности: 25.24% против 19.84% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
VLVLY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 19.84%
Сравнение доходности по годам RACE и VLVLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
VLVLY Volvo AB ADR | 9.31% | 40.70% | -1.07% | 53.43% | -15.39% | 11.22% | 56.05% | 36.41% | -27.35% | 63.49% |
Correlation
The correlation between RACE and VLVLY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between RACE and VLVLY has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
VLVLY:
$68.13B
RACE:
€8.98
VLVLY:
SEK 16.17
RACE:
34.15
VLVLY:
19.59
RACE:
1.77
VLVLY:
4.47
RACE:
7.58
VLVLY:
1.38
RACE:
13.39
VLVLY:
3.38
RACE:
€7.21B
VLVLY:
SEK 468.16B
RACE:
€3.72B
VLVLY:
SEK 114.67B
RACE:
€3.18B
VLVLY:
SEK 70.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. VLVLY — Ранг доходности на риск
RACE
VLVLY
Сравнение RACE c VLVLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Volvo AB ADR (VLVLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | VLVLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.97 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.96 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и VLVLY
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки VLVLY в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и VLVLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | VLVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -50.35% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -24.99% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -26.55% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -40.90% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -50.35% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -11.07% | -18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -12.33% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 8.22% | +16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и VLVLY
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Volvo AB ADR (VLVLY) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLVLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | VLVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 11.02% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 24.74% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 32.28% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 30.55% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 32.29% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и VLVLY
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VLVLY в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
VLVLY Volvo AB ADR | 4.33% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и VLVLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Volvo AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и VLVLY
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
VLVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 110.77B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
VLVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 10.95B при выручке в 110.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
VLVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 8.32B при выручке в 110.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and VLVLY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to VLVLY (11.02%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs VLVLY's -50.35%.
VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и VLVLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор