PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RACE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RACE с SGOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RACE returned 12.84%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RACE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.

RACE

1 день
0.99%
1 месяц
6.76%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-4.24%
1 год
-24.15%
3 года*
6.32%
5 лет*
12.84%
10 лет*
25.85%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
RACE
Ferrari N.V.		-2.48%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%40.49%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.73%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between RACE and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

RACE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
20.32

-21.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
273.56

-274.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

194.05

-193.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

395.07

-395.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

4,426.92

-4,427.87

RACE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и SGOV

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-0.03%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-0.01%

-39.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-0.01%

-39.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-0.03%

-39.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.38%

0.00%

-30.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-0.00%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.57%

0.00%

+25.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и SGOV

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

0.04%

+11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

0.12%

+25.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

0.19%

+35.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

0.24%

+29.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

0.24%

+29.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и SGOV

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RACE
Ferrari N.V.		2.42%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RACE and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.02%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор