Сравнение RAAX с TUGN
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RAAX returned 20.58%/yr vs 20.91%/yr for TUGN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.79%.
RAAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAAX и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 13.77% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | -4.38% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.79% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
Correlation
The correlation between RAAX and TUGN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. TUGN — Ранг доходности на риск
RAAX
TUGN
Сравнение RAAX c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAX | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.43 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 8.24 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAX и TUGN
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -23.45% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -12.96% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -21.60% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -3.27% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -6.38% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.80% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и TUGN
Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.82%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 8.01% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.65% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 16.81% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.32% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.32% | -1.54% |
Сравнение комиссий RAAX и TUGN
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и TUGN
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности TUGN в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.05% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.82% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and TUGN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (8.01%) compared to RAAX (4.82%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs TUGN's -23.45%.
On 3-year performance, TUGN leads with 20.91% vs 20.58% for RAAX. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 20.91% return vs 20.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
TUGN has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 2.05% for RAAX.
They also come from different issuers: VanEck and STF. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.65% for TUGN.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор