Сравнение RAAX с OUNZ
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). RAAX is actively managed, while OUNZ is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.26%/yr vs 18.45%/yr for OUNZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.07%.
RAAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
OUNZ
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам RAAX и OUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 16.55% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.07% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -4.44% |
Correlation
The correlation between RAAX and OUNZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.51 |
Over the past year, RAAX and OUNZ have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
RAAX
OUNZ
Сравнение RAAX c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAX | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.05 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 3.00 | +12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAX и OUNZ
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки OUNZ в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -24.36% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -24.36% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -24.36% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -24.36% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -20.00% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -7.60% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 8.54% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и OUNZ
Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.71%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 8.30% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 24.01% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 27.27% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 18.17% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.11% | -0.32% |
Сравнение комиссий RAAX и OUNZ
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и OUNZ
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.01% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and OUNZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUNZ has higher volatility (8.30%) compared to RAAX (4.71%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs OUNZ's -24.36%.
On 5-year performance, OUNZ leads with 18.45% vs 13.26% for RAAX. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 18.45% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for OUNZ.
RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: VanEck and Merk. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.25% for OUNZ.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор