PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RAAX is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.48%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%22.31%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between RAAX and EAOM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.52

Over the past year, the correlation between RAAX and EAOM has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RAAX и EAOM

Секторы
RAAX
EAOM

Энергетика

32.6%
3.8%

Промышленность

28.6%
11.0%

Сырьевые материалы

17.4%
2.8%

Коммунальные услуги

13.0%
2.5%

Недвижимость

5.0%
2.3%

Технологии

1.7%
30.2%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.4%

Здравоохранение

0.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.3%

Финансовые услуги

0.0%
16.6%

Энергетика

RAAX
32.6%
EAOM
3.8%

Промышленность

RAAX
28.6%
EAOM
11.0%

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
EAOM
2.8%

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
EAOM
2.5%

Недвижимость

RAAX
5.0%
EAOM
2.3%

Технологии

RAAX
1.7%
EAOM
30.2%

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
EAOM
9.5%

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
EAOM
4.4%

Здравоохранение

RAAX
0.2%
EAOM
8.6%

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
EAOM
8.3%

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
EAOM
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

RAAX vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.25

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.25

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

2.79

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

12.30

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RAAX и EAOM

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-20.73%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-5.17%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-7.63%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-20.73%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.24%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.96%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.17%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и EAOM

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.27%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

5.24%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

6.44%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

8.06%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

7.90%

+7.85%

Сравнение комиссий RAAX и EAOM

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и EAOM

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and EAOM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.97% for RAAX.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.18% for EAOM.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор