PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с EAOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RAAX is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.48%/yr vs 3.23%/yr for EAOK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%22.31%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%

Correlation

The correlation between RAAX and EAOK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.47

The correlation between RAAX and EAOK shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RAAX и EAOK

Секторы
RAAX
EAOK

Энергетика

32.6%
1.1%

Промышленность

28.6%
3.2%

Сырьевые материалы

17.4%
0.8%

Коммунальные услуги

13.0%
0.8%

Недвижимость

5.0%
0.6%

Технологии

1.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

1.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.3%

Здравоохранение

0.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.6%

Финансовые услуги

0.0%
4.8%

Энергетика

RAAX
32.6%
EAOK
1.1%

Промышленность

RAAX
28.6%
EAOK
3.2%

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
EAOK
0.8%

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
EAOK
0.8%

Недвижимость

RAAX
5.0%
EAOK
0.6%

Технологии

RAAX
1.7%
EAOK
10.2%

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
EAOK
2.7%

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
EAOK
1.3%

Здравоохранение

RAAX
0.2%
EAOK
2.4%

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
EAOK
2.6%

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
EAOK
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

RAAX vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.19

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.19

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

2.70

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

11.80

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RAAX и EAOK

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-19.91%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-4.43%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-7.08%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-19.91%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.20%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.02%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.01%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и EAOK

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.02%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

4.48%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

5.49%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

7.04%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

6.82%

+8.93%

Сравнение комиссий RAAX и EAOK

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и EAOK

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and EAOK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs EAOK's -19.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 3.23% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.97% for RAAX.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.18% for EAOK.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор