PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с DFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с DFTX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while DFTX (Definium Therapeutics, Inc) is a stock. Over the past 3 years, RAAX returned 20.30%/yr vs 84.74%/yr for DFTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и DFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 77.52%.

RAAX

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.75%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.67%
1 год
30.86%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

DFTX

1 день
-3.96%
1 месяц
13.24%
С начала года
77.52%
6 месяцев
96.77%
1 год
231.52%
3 года*
84.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и DFTX

2026 (YTD)2025202420232022
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		16.55%26.74%12.50%6.71%3.69%
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		77.52%92.39%90.16%66.36%-78.74%

Correlation

The correlation between RAAX and DFTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.26

The correlation between RAAX and DFTX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Definium Therapeutics, Inc

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с DFTX:
DFTX с CMPSDFTX с ATAIDFTX с FRNWDFTX с NVDADFTX с LRCXDFTX с VXUSDFTX с RDIV

Доходность на риск

RAAX vs. DFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFTX
Ранг доходности на риск DFTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c DFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAAXDFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.76

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.85

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

9.40

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

29.57

-14.07

RAAX vs. DFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа DFTX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и DFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAX и DFTX

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и DFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXDFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-86.01%

+52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-24.79%

+17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-58.38%

+46.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.96%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-51.17%

+44.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

7.88%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и DFTX

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.71%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXDFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

15.49%

-10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

39.04%

-26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

62.04%

-47.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

83.92%

-68.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

83.92%

-68.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и DFTX

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как DFTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.01%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and DFTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFTX has higher volatility (15.49%) compared to RAAX (4.71%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs DFTX's -86.01%.

DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и DFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор