PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAAX с CEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).

RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAX и CEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		5.55%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью 5.55%.

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

CEF

1 день
1.30%
1 месяц
-13.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
30.90%
1 год
71.30%
3 года*
36.73%
5 лет*
22.27%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG

Сравнение комиссий RAAX и CEF

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

RAAX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.19

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.62

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.54

9.59

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.39

Корреляция

Корреляция между RAAX и CEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и CEF

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Просадки

Сравнение просадок RAAX и CEF

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и CEF.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-62.29%

+28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-26.77%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-26.77%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-18.36%

+16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-27.38%

+20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

7.31%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и CEF

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.55%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

13.56%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

35.38%

-23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

37.38%

-20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

23.78%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

21.58%

-5.72%