Сравнение R6C0.DE с AAPL
R6C0.DE (Shell PLC) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. R6C0.DE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, R6C0.DE returned 11.39%/yr vs 29.67%/yr for AAPL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R6C0.DE и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R6C0.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R6C0.DE показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции R6C0.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.39% против 29.67% соответственно.
R6C0.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 21.81%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 11.39%
AAPL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 52.77%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 29.67%
Сравнение доходности по годам R6C0.DE и AAPL
Correlation
The correlation between R6C0.DE and AAPL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between R6C0.DE and AAPL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R6C0.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
R6C0.DE
AAPL
Сравнение R6C0.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell PLC (R6C0.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R6C0.DE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.58 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 9.07 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R6C0.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.36 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.02 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.88 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок R6C0.DE и AAPL
Максимальная просадка R6C0.DE за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R6C0.DE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R6C0.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.49% | -56.08% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -14.83% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -36.63% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -36.63% | +15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.73% | -38.03% | -24.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -1.56% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.09% | -12.28% | -39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.83% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности R6C0.DE и AAPL
Shell PLC (R6C0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что R6C0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R6C0.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.95% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 16.09% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 22.56% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 27.27% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.56% | 29.23% | -0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R6C0.DE и AAPL
Дивидендная доходность R6C0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AAPL в 0.34%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R6C0.DE и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell PLC и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
R6C0.DE and AAPL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R6C0.DE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор