PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R6C0.DE с VOW3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение R6C0.DE с VOW3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R6C0.DE (Shell PLC) and VOW3.DE (Volkswagen AG) are both stocks. R6C0.DE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while VOW3.DE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, R6C0.DE returned 11.39%/yr vs 1.59%/yr for VOW3.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности R6C0.DE и VOW3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell PLC (R6C0.DE) и Volkswagen AG (VOW3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R6C0.DE показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у VOW3.DE с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции R6C0.DE превзошли акции VOW3.DE по среднегодовой доходности: 11.39% против 1.59% соответственно.

R6C0.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
21.81%
6 месяцев
20.33%
1 год
31.86%
3 года*
16.61%
5 лет*
23.14%
10 лет*
11.39%

VOW3.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
0.61%
С начала года
-14.44%
6 месяцев
-16.96%
1 год
-4.98%
3 года*
-5.90%
5 лет*
-10.53%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R6C0.DE и VOW3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R6C0.DE
Shell PLC		21.81%10.16%3.65%17.93%42.22%37.11%-40.80%11.31%-2.39%14.72%
VOW3.DE
Volkswagen AG		-14.44%23.96%-13.90%3.17%-19.61%19.22%-10.34%31.14%-14.62%26.63%

Correlation

The correlation between R6C0.DE and VOW3.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 1998 г.

0.31

The correlation between R6C0.DE and VOW3.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell PLC

Volkswagen AG

Часто сравнивают с R6C0.DE:
R6C0.DE с SXR8.DER6C0.DE с SPYR6C0.DE с IQQP.DER6C0.DE с BNTXR6C0.DE с CRPS.LR6C0.DE с AAPLR6C0.DE с ASML.AS
Часто сравнивают с VOW3.DE:
VOW3.DE с VOW.DEVOW3.DE с BMW.DEVOW3.DE с TSLAVOW3.DE с VWAGYVOW3.DE с MBG.DEVOW3.DE с VODVOW3.DE с PAH3.DE

Доходность на риск

R6C0.DE vs. VOW3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R6C0.DE
Ранг доходности на риск R6C0.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R6C0.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R6C0.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R6C0.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R6C0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R6C0.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOW3.DE
Ранг доходности на риск VOW3.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOW3.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOW3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOW3.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOW3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOW3.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R6C0.DE c VOW3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell PLC (R6C0.DE) и Volkswagen AG (VOW3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R6C0.DEVOW3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.19

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.08

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.22

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

-0.47

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R6C0.DE vs. VOW3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R6C0.DE на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VOW3.DE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R6C0.DE и VOW3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R6C0.DEVOW3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.19

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.36

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.24

-0.22

Просадки

Сравнение просадок R6C0.DE и VOW3.DE

Максимальная просадка R6C0.DE за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки VOW3.DE в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R6C0.DE и VOW3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R6C0.DEVOW3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.49%

-77.22%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-22.84%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-34.09%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-50.99%

+29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.73%

-53.00%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-44.18%

+36.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-32.41%

-19.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

10.89%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности R6C0.DE и VOW3.DE

Shell PLC (R6C0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Volkswagen AG (VOW3.DE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что R6C0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOW3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R6C0.DEVOW3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.26%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

20.11%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

27.42%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

29.08%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

31.83%

-3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов R6C0.DE и VOW3.DE

Дивидендная доходность R6C0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как VOW3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
R6C0.DE
Shell PLC		3.92%4.62%4.69%4.06%3.78%4.25%6.57%7.11%7.16%6.84%7.97%11.13%
VOW3.DE
Volkswagen AG		0.00%6.14%10.18%7.84%22.87%2.74%3.19%2.76%2.85%1.24%0.13%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R6C0.DE и VOW3.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell PLC и Volkswagen AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

R6C0.DE and VOW3.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R6C0.DE и VOW3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор