PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R6C0.DE с CRPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R6C0.DE с CRPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R6C0.DE (Shell PLC) is a stock, while CRPS.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) is Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Over the past 10 years, R6C0.DE returned 11.39%/yr vs 1.48%/yr for CRPS.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности R6C0.DE и CRPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell PLC (R6C0.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R6C0.DE торгуется в EUR, в то время как CRPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRPS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R6C0.DE показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у CRPS.L с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции R6C0.DE превзошли акции CRPS.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 1.48% соответственно.

R6C0.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
21.81%
6 месяцев
20.33%
1 год
31.86%
3 года*
16.61%
5 лет*
23.14%
10 лет*
11.39%

CRPS.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-0.73%
3 года*
1.58%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R6C0.DE и CRPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R6C0.DE
Shell PLC		21.81%10.16%3.65%17.93%42.22%37.11%-40.80%11.31%-2.39%14.72%
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		-0.95%-4.86%7.65%5.06%-10.75%3.66%0.98%15.27%0.39%-4.87%

Correlation

The correlation between R6C0.DE and CRPS.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell PLC

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с R6C0.DE:
R6C0.DE с SXR8.DER6C0.DE с SPYR6C0.DE с IQQP.DER6C0.DE с BNTXR6C0.DE с AAPLR6C0.DE с VOW3.DER6C0.DE с ASML.AS
Часто сравнивают с CRPS.L:
CRPS.L с LQDCRPS.L с AGGU.LCRPS.L с SLQDCRPS.L с PLAN.LCRPS.L с V3GP.LCRPS.L с XCOU.LCRPS.L с CRHG.L

Доходность на риск

R6C0.DE vs. CRPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R6C0.DE
Ранг доходности на риск R6C0.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R6C0.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R6C0.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R6C0.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R6C0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R6C0.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CRPS.L
Ранг доходности на риск CRPS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPS.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R6C0.DE c CRPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell PLC (R6C0.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R6C0.DECRPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.21

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.23

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.28

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

-0.57

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R6C0.DE vs. CRPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R6C0.DE на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CRPS.L равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R6C0.DE и CRPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R6C0.DECRPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.21

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.02

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.34

-0.33

Просадки

Сравнение просадок R6C0.DE и CRPS.L

Максимальная просадка R6C0.DE за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки CRPS.L в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R6C0.DE и CRPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R6C0.DECRPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.49%

-15.29%

-68.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-4.18%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-8.73%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-12.92%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.73%

-15.29%

-47.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-7.33%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-4.79%

-47.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.02%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности R6C0.DE и CRPS.L

Shell PLC (R6C0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что R6C0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R6C0.DECRPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

0.97%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

3.99%

+14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

5.47%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

6.87%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

7.32%

+21.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов R6C0.DE и CRPS.L

Дивидендная доходность R6C0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как CRPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		0.00%2.08%3.87%3.34%2.55%2.07%2.42%2.75%2.56%2.61%2.45%2.58%
R6C0.DE
Shell PLC		3.92%4.62%4.69%4.06%3.78%4.25%6.57%7.11%7.16%6.84%7.97%11.13%

Часто задаваемые вопросы

R6C0.DE and CRPS.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R6C0.DE и CRPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор