PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R6C0.DE с IQQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R6C0.DE с IQQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R6C0.DE (Shell PLC) is a stock, while IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Over the past 10 years, R6C0.DE returned 11.39%/yr vs 0.54%/yr for IQQP.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности R6C0.DE и IQQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell PLC (R6C0.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R6C0.DE показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у IQQP.DE с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции R6C0.DE превзошли акции IQQP.DE по среднегодовой доходности: 11.39% против 0.54% соответственно.

R6C0.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
21.81%
6 месяцев
20.33%
1 год
31.86%
3 года*
16.61%
5 лет*
23.14%
10 лет*
11.39%

IQQP.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.57%
1 год
-1.56%
3 года*
10.88%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R6C0.DE и IQQP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R6C0.DE
Shell PLC		21.81%10.16%3.65%17.93%42.22%37.11%-40.80%11.31%-2.39%14.72%
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.31%8.56%-0.81%17.81%-37.23%8.18%-8.95%26.21%-7.04%14.56%

Correlation

The correlation between R6C0.DE and IQQP.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г.

0.29

The correlation between R6C0.DE and IQQP.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell PLC

iShares European Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с R6C0.DE:
R6C0.DE с SXR8.DER6C0.DE с SPYR6C0.DE с BNTXR6C0.DE с CRPS.LR6C0.DE с VOW3.DER6C0.DE с AAPLR6C0.DE с ASML.AS
Часто сравнивают с IQQP.DE:
IQQP.DE с TRET.DEIQQP.DE с IYRIQQP.DE с ^NDXIQQP.DE с EART.LIQQP.DE с TLTIQQP.DE с LMWE.DEIQQP.DE с TREG.L

Доходность на риск

R6C0.DE vs. IQQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R6C0.DE
Ранг доходности на риск R6C0.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R6C0.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R6C0.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R6C0.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R6C0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R6C0.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IQQP.DE
Ранг доходности на риск IQQP.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R6C0.DE c IQQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell PLC (R6C0.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R6C0.DEIQQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.10

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.04

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.10

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

-0.26

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R6C0.DE vs. IQQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R6C0.DE на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IQQP.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R6C0.DE и IQQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R6C0.DEIQQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.10

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.19

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.18

-0.16

Просадки

Сравнение просадок R6C0.DE и IQQP.DE

Максимальная просадка R6C0.DE за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки IQQP.DE в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R6C0.DE и IQQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R6C0.DEIQQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.49%

-64.70%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-15.07%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-17.28%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-49.34%

+27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.73%

-50.23%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-26.93%

+18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-20.15%

-31.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

5.66%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности R6C0.DE и IQQP.DE

Shell PLC (R6C0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что R6C0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R6C0.DEIQQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.69%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

12.72%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

14.91%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

21.49%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

19.40%

+9.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов R6C0.DE и IQQP.DE

Дивидендная доходность R6C0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IQQP.DE в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		2.89%2.89%2.75%2.65%4.34%2.07%2.64%2.92%3.33%2.83%2.61%2.62%
R6C0.DE
Shell PLC		3.92%4.62%4.69%4.06%3.78%4.25%6.57%7.11%7.16%6.84%7.97%11.13%

Часто задаваемые вопросы

R6C0.DE and IQQP.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R6C0.DE и IQQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор