PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R6C0.DE с ASML.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение R6C0.DE с ASML.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R6C0.DE (Shell PLC) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. R6C0.DE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, R6C0.DE returned 11.39%/yr vs 33.95%/yr for ASML.AS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности R6C0.DE и ASML.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell PLC (R6C0.DE) и ASML Holding NV (ASML.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R6C0.DE показывает доходность 21.81%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 63.16%. За последние 10 лет акции R6C0.DE уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 11.39% против 33.95% соответственно.

R6C0.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
21.81%
6 месяцев
20.33%
1 год
31.86%
3 года*
16.61%
5 лет*
23.14%
10 лет*
11.39%

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
14.79%
С начала года
63.16%
6 месяцев
57.98%
1 год
129.13%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R6C0.DE и ASML.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R6C0.DE
Shell PLC		21.81%10.16%3.65%17.93%42.22%37.11%-40.80%11.31%-2.39%14.72%
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%

Correlation

The correlation between R6C0.DE and ASML.AS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 1998 г.

0.27

The correlation between R6C0.DE and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell PLC

ASML Holding NV

Часто сравнивают с R6C0.DE:
R6C0.DE с SXR8.DER6C0.DE с SPYR6C0.DE с IQQP.DER6C0.DE с BNTXR6C0.DE с CRPS.LR6C0.DE с VOW3.DER6C0.DE с AAPL
Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC

Доходность на риск

R6C0.DE vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R6C0.DE
Ранг доходности на риск R6C0.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R6C0.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R6C0.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R6C0.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R6C0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R6C0.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R6C0.DE c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell PLC (R6C0.DE) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R6C0.DEASML.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.23

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.65

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

8.17

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

21.20

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R6C0.DE vs. ASML.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R6C0.DE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ASML.AS равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R6C0.DE и ASML.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R6C0.DEASML.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.23

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.54

-0.53

Просадки

Сравнение просадок R6C0.DE и ASML.AS

Максимальная просадка R6C0.DE за все время составила -83.49%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R6C0.DE и ASML.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R6C0.DEASML.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.49%

-89.99%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-15.81%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-44.77%

+23.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-47.93%

+26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.73%

-47.93%

-14.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

0.00%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-32.58%

-19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

6.13%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности R6C0.DE и ASML.AS

Текущая волатильность для Shell PLC (R6C0.DE) составляет 6.64%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что R6C0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R6C0.DEASML.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

13.42%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

30.65%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

39.95%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

38.44%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

34.12%

-5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов R6C0.DE и ASML.AS

Дивидендная доходность R6C0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
R6C0.DE
Shell PLC		3.92%4.62%4.69%4.06%3.78%4.25%6.57%7.11%7.16%6.84%7.97%11.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R6C0.DE и ASML.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell PLC и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

R6C0.DE and ASML.AS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R6C0.DE и ASML.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор