Сравнение R3NK.DE с COST
R3NK.DE (RENK Group AG) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. R3NK.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, R3NK.DE returned -38.89% vs -3.95% for COST. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R3NK.DE и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R3NK.DE торгуется в EUR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R3NK.DE показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.24%.
R3NK.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 22.22%
Сравнение доходности по годам R3NK.DE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
R3NK.DE RENK Group AG | -4.46% | 193.99% | -5.61% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.24% | -16.62% | 33.03% |
Correlation
The correlation between R3NK.DE and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R3NK.DE vs. COST — Ранг доходности на риск
R3NK.DE
COST
Сравнение R3NK.DE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RENK Group AG (R3NK.DE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R3NK.DE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.21 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.45 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R3NK.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.20 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок R3NK.DE и COST
Максимальная просадка R3NK.DE за все время составила -50.86%, что больше максимальной просадки COST в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R3NK.DE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R3NK.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.86% | -38.85% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.57% | -18.64% | -31.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -17.56% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -8.13% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 8.79% | +22.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности R3NK.DE и COST
RENK Group AG (R3NK.DE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что R3NK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R3NK.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 8.41% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 15.84% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 20.43% | +33.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 23.10% | +37.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 22.68% | +37.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R3NK.DE и COST
Дивидендная доходность R3NK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
R3NK.DE RENK Group AG | 0.00% | 0.78% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R3NK.DE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RENK Group AG и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
R3NK.DE and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R3NK.DE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор