Сравнение R3NK.DE с COST
R3NK.DE (RENK Group AG) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. R3NK.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, R3NK.DE returned -37.58% vs 0.76% for COST. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R3NK.DE и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R3NK.DE торгуется в EUR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R3NK.DE показывает доходность -16.95%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.98%.
R3NK.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -28.16%
- С начала года
- -16.95%
- 1 год
- -37.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.47%
COST
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 20.34%
- Всё время*
- 18.88%
Сравнение доходности по годам R3NK.DE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
R3NK.DE RENK Group AG | -16.95% | 194.05% | 5.97% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.98% | -16.62% | 34.48% |
Correlation
The correlation between R3NK.DE and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R3NK.DE vs. COST — Ранг доходности на риск
R3NK.DE
COST
Сравнение R3NK.DE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RENK Group AG (R3NK.DE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R3NK.DE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.05 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.10 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R3NK.DE и COST
Максимальная просадка R3NK.DE за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки COST в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R3NK.DE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R3NK.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | -38.85% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.22% | -15.28% | -37.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.65% | -19.89% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -8.21% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 7.26% | +27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности R3NK.DE и COST
RENK Group AG (R3NK.DE) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что R3NK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R3NK.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 7.35% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.50% | 15.86% | +22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.33% | 20.87% | +32.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.87% | 23.28% | +37.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.87% | 22.72% | +38.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R3NK.DE и COST
Дивидендная доходность R3NK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
R3NK.DE RENK Group AG | 1.32% | 0.78% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R3NK.DE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RENK Group AG и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
R3NK.DE and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R3NK.DE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор