Сравнение R3NK.DE с CVX
R3NK.DE (RENK Group AG) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. R3NK.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past year, R3NK.DE returned -38.89% vs 41.61% for CVX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности R3NK.DE и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R3NK.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R3NK.DE показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%.
R3NK.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 28.58%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам R3NK.DE и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
R3NK.DE RENK Group AG | -4.46% | 193.99% | -5.61% |
CVX Chevron Corporation | 27.70% | -2.96% | 3.33% |
Correlation
The correlation between R3NK.DE and CVX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R3NK.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск
R3NK.DE
CVX
Сравнение R3NK.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RENK Group AG (R3NK.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R3NK.DE | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.59 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 6.80 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R3NK.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.78 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок R3NK.DE и CVX
Максимальная просадка R3NK.DE за все время составила -50.86%, что меньше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R3NK.DE и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R3NK.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.86% | -54.63% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.57% | -16.17% | -34.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -10.74% | -31.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -11.69% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 6.14% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности R3NK.DE и CVX
RENK Group AG (R3NK.DE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что R3NK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R3NK.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 7.78% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 19.06% | +19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 23.55% | +30.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 25.94% | +34.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 29.77% | +30.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R3NK.DE и CVX
Дивидендная доходность R3NK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
R3NK.DE RENK Group AG | 0.00% | 0.78% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R3NK.DE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RENK Group AG и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
R3NK.DE and CVX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R3NK.DE и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор