PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R3NK.DE с HAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение R3NK.DE с HAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RENK Group AG (R3NK.DE) и Hensoldt Ag (HAG.DE).

Доходность

Сравнение доходности R3NK.DE и HAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в RENK Group AG (R3NK.DE) и Hensoldt Ag (HAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R3NK.DE и HAG.DE

2026 (YTD)20252024
R3NK.DE
RENK Group AG		0.50%193.99%-5.61%
HAG.DE
Hensoldt Ag		13.56%113.99%18.97%

Доходность по периодам

С начала года, R3NK.DE показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у HAG.DE с доходностью 13.56%.

R3NK.DE

1 день
-1.62%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-38.97%
1 год
20.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAG.DE

1 день
0.79%
1 месяц
8.74%
С начала года
13.56%
6 месяцев
-26.24%
1 год
34.35%
3 года*
36.53%
5 лет*
46.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RENK Group AG

Hensoldt Ag

Часто сравнивают с R3NK.DE:
R3NK.DE с RHM.DE
Часто сравнивают с HAG.DE:
HAG.DE с RHM.DEHAG.DE с SAABYHAG.DE с KTN.DEHAG.DE с SPYHAG.DE с HO.PA

Доходность на риск

R3NK.DE vs. HAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R3NK.DE
Ранг доходности на риск R3NK.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R3NK.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R3NK.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R3NK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R3NK.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R3NK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HAG.DE
Ранг доходности на риск HAG.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAG.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAG.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAG.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAG.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R3NK.DE c HAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RENK Group AG (R3NK.DE) и Hensoldt Ag (HAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R3NK.DEHAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.61

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

1.58

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R3NK.DE vs. HAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R3NK.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа HAG.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R3NK.DE и HAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R3NK.DEHAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.90

+0.09

Корреляция

Корреляция между R3NK.DE и HAG.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R3NK.DE и HAG.DE

Дивидендная доходность R3NK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности HAG.DE в 0.60%

TTM20252024202320222021
R3NK.DE
RENK Group AG		0.78%0.78%1.64%0.00%0.00%0.00%
HAG.DE
Hensoldt Ag		0.60%0.68%1.16%1.23%1.13%1.04%

Просадки

Сравнение просадок R3NK.DE и HAG.DE

Максимальная просадка R3NK.DE за все время составила -50.86%, что больше максимальной просадки HAG.DE в -41.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R3NK.DE и HAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

R3NK.DEHAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.86%

-41.83%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.85%

-41.83%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-26.76%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-16.34%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.91%

21.58%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности R3NK.DE и HAG.DE

RENK Group AG (R3NK.DE) и Hensoldt Ag (HAG.DE) имеют волатильность 21.59% и 21.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R3NK.DEHAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.59%

21.42%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

38.43%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.77%

55.65%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.39%

50.50%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

49.28%

+12.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R3NK.DE и HAG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RENK Group AG и Hensoldt Ag. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию