PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R2US.L с ISP6.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R2US.L с ISP6.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L).

R2US.L и ISP6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2US.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности R2US.L и ISP6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2US.L и ISP6.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		1.82%12.34%10.15%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-12.50%14.69%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		3.32%6.57%6.95%16.83%-16.69%26.70%10.14%22.22%-9.96%12.86%
Разные валюты инструментов

R2US.L торгуется в USD, в то время как ISP6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISP6.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у ISP6.L с доходностью 3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции R2US.L имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции ISP6.L немного отстают с 9.44%.

R2US.L

1 день
3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
26.75%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.63%

ISP6.L

1 день
2.26%
1 месяц
-3.04%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.31%
1 год
20.78%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с R2US.L:
R2US.L с IJRR2US.L с IEMA.LR2US.L с IWMR2US.L с VOOR2US.L с RTWO.LR2US.L с CSPX.LR2US.L с EIMI.L
Часто сравнивают с ISP6.L:
ISP6.L с IJRISP6.L с IEEM.LISP6.L с IWMISP6.L с USSC.LISP6.L с IJtISP6.L с VIGISP6.L с CSPX.AS

Сравнение комиссий R2US.L и ISP6.L

R2US.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISP6.L в 0.40%.

ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

R2US.L vs. ISP6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISP6.L
Ранг доходности на риск ISP6.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP6.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP6.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP6.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP6.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP6.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2US.L c ISP6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R2US.LISP6.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.51

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.17

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

6.84

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R2US.L vs. ISP6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2US.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISP6.L равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2US.L и ISP6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R2US.LISP6.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между R2US.L и ISP6.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R2US.L и ISP6.L

R2US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		1.13%1.22%1.15%1.08%1.00%0.65%0.94%0.97%0.96%0.78%0.77%0.53%

Просадки

Сравнение просадок R2US.L и ISP6.L

Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки ISP6.L в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и ISP6.L.

Загрузка...

Показатели просадок

R2US.LISP6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-39.08%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.44%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-30.26%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-39.08%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.53%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-7.59%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.54%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности R2US.L и ISP6.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R2US.LISP6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.01%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

11.79%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

19.98%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

20.82%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

21.45%

+0.49%