Сравнение R2SC.L с BTC-USD
R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, R2SC.L returned 10.13%/yr vs 57.22%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R2SC.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R2SC.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2SC.L показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.90%. За последние 10 лет акции R2SC.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.13% против 57.22% соответственно.
R2SC.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.13%
BTC-USD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -26.90%
- 1 год
- -46.60%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 57.22%
Сравнение доходности по годам R2SC.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 18.93% | 4.66% | 11.88% | 12.16% | -11.55% | 15.87% | 15.73% | 20.67% | -7.45% | 4.45% |
BTC-USD Bitcoin | -26.90% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between R2SC.L and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between R2SC.L and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R2SC.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
R2SC.L
BTC-USD
Сравнение R2SC.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R2SC.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.89 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | -1.42 | +12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R2SC.L и BTC-USD
Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -44.96%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R2SC.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.96% | -84.19% | +39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -52.30% | +43.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.00% | -52.30% | +22.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -73.24% | +43.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -82.15% | +47.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -48.69% | +44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -40.56% | +26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 30.55% | -27.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2SC.L и BTC-USD
Текущая волатильность для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) составляет 4.53%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R2SC.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 8.86% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 34.09% | -21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 34.66% | -17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 43.80% | -17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 55.37% | -31.56% |
Часто задаваемые вопросы
R2SC.L and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор