Сравнение R2SC.L с CUS1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L).
R2SC.L и CUS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2SC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. CUS1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности R2SC.L и CUS1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам R2SC.L и CUS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.80% | 4.66% | 11.86% | 12.18% | -11.55% | 15.87% | 15.73% | 20.67% | -7.45% | 4.45% |
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 3.55% | 2.68% | 11.54% | 11.30% | -7.26% | 19.95% | 14.64% | 22.34% | -6.43% | 6.42% |
Разные валюты инструментов
R2SC.L торгуется в GBP, в то время как CUS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUS1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2SC.L показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у CUS1.L с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции R2SC.L уступали акциям CUS1.L по среднегодовой доходности: 10.30% против 10.92% соответственно.
R2SC.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.30%
CUS1.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R2SC.L и CUS1.L
R2SC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUS1.L в 0.43%.
Доходность на риск
R2SC.L vs. CUS1.L — Ранг доходности на риск
R2SC.L
CUS1.L
Сравнение R2SC.L c CUS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2SC.L | CUS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.45 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.75 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 8.07 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2SC.L | CUS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между R2SC.L и CUS1.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2SC.L и CUS1.L
Ни R2SC.L, ни CUS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок R2SC.L и CUS1.L
Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке CUS1.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и CUS1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| R2SC.L | CUS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -35.26% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -13.33% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -28.89% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -35.26% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.74% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -6.45% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.41% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2SC.L и CUS1.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| R2SC.L | CUS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.33% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.09% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 19.18% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.96% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.57% | +1.19% |