PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R2SC.L с CUS1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R2SC.L и CUS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2SC.L и CUS1.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
2.80%4.66%11.86%12.18%-11.55%15.87%15.73%20.67%-7.45%4.45%
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
3.55%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%14.64%22.34%-6.43%6.42%
Разные валюты инструментов

R2SC.L торгуется в GBP, в то время как CUS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUS1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2SC.L показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у CUS1.L с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции R2SC.L уступали акциям CUS1.L по среднегодовой доходности: 10.30% против 10.92% соответственно.


R2SC.L

1 день
2.33%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.80%
6 месяцев
5.79%
1 год
22.90%
3 года*
10.40%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.30%

CUS1.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.55%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.76%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.53%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий R2SC.L и CUS1.L

R2SC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUS1.L в 0.43%.


Доходность на риск

R2SC.L vs. CUS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2SC.L c CUS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R2SC.LCUS1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.45

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.75

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.07

-0.60

R2SC.L vs. CUS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2SC.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUS1.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2SC.L и CUS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R2SC.LCUS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между R2SC.L и CUS1.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R2SC.L и CUS1.L

Ни R2SC.L, ни CUS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R2SC.L и CUS1.L

Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке CUS1.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и CUS1.L.


Загрузка...

Показатели просадок


R2SC.LCUS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-35.26%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-13.33%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-28.89%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-35.26%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-3.74%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-6.45%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.41%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности R2SC.L и CUS1.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R2SC.LCUS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.33%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

11.09%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

19.18%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

18.96%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

19.57%

+1.19%