Сравнение R2SC.L с ^SP400
R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while ^SP400 (S&P 400 Index) is an index. Over the past 10 years, R2SC.L returned 11.46%/yr vs 10.37%/yr for ^SP400. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности R2SC.L и ^SP400
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R2SC.L торгуется в GBP, в то время как ^SP400 торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP400 были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2SC.L показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у ^SP400 с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции R2SC.L превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.37% соответственно.
R2SC.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.46%
^SP400
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам R2SC.L и ^SP400
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 18.02% | 4.66% | 11.86% | 12.18% | -11.55% | 15.87% | 15.73% | 20.67% | -7.45% | 4.45% |
^SP400 S&P 400 Index | 14.40% | -1.64% | 14.16% | 8.73% | -4.32% | 24.38% | 8.52% | 19.33% | -7.31% | 4.55% |
Correlation
The correlation between R2SC.L and ^SP400 is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between R2SC.L and ^SP400 has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R2SC.L vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск
R2SC.L
^SP400
Сравнение R2SC.L c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2SC.L | ^SP400 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 3.17 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 11.40 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2SC.L | ^SP400 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.76 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок R2SC.L и ^SP400
Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки ^SP400 в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и ^SP400.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R2SC.L | ^SP400 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -38.17% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -8.14% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.00% | -25.72% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -25.72% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -35.41% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.76% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.26% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2SC.L и ^SP400
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с S&P 400 Index (^SP400) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R2SC.L | ^SP400 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.69% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 10.61% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 14.70% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 18.39% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.63% | +0.15% |
Часто задаваемые вопросы
R2SC.L and ^SP400 have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и ^SP400
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор