Сравнение R2SC.L с ^SP400
R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while ^SP400 (S&P 400 Index) is an index. Over the past 10 years, R2SC.L returned 11.68%/yr vs 10.46%/yr for ^SP400. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности R2SC.L и ^SP400
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R2SC.L торгуется в GBP, в то время как ^SP400 торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP400 были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2SC.L показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у ^SP400 с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции R2SC.L превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.46% соответственно.
R2SC.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 23.12%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
^SP400
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам R2SC.L и ^SP400
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 23.12% | 4.66% | 11.88% | 12.16% | -11.55% | 15.87% | 15.73% | 20.67% | -7.45% | 4.45% |
^SP400 S&P 400 Index | 18.06% | -1.64% | 14.16% | 8.73% | -4.32% | 24.38% | 8.52% | 19.33% | -7.31% | 4.55% |
Correlation
The correlation between R2SC.L and ^SP400 is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between R2SC.L and ^SP400 has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R2SC.L vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск
R2SC.L
^SP400
Сравнение R2SC.L c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R2SC.L | ^SP400 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 3.64 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 13.16 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R2SC.L и ^SP400
Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -44.96%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и ^SP400.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R2SC.L | ^SP400 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.96% | -38.17% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -8.14% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.00% | -25.72% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -25.72% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -35.41% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -6.67% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.25% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2SC.L и ^SP400
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с S&P 400 Index (^SP400) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R2SC.L | ^SP400 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.95% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 10.97% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.98% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 18.42% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 20.59% | +3.23% |
Часто задаваемые вопросы
R2SC.L and ^SP400 have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и ^SP400
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор