PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R2SC.L с ^SP400
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R2SC.L и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R2SC.L торгуется в GBP, в то время как ^SP400 торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP400 были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2SC.L показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у ^SP400 с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции R2SC.L превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.37% соответственно.


R2SC.L

1 день
1.16%
1 месяц
4.52%
С начала года
18.02%
6 месяцев
15.96%
1 год
42.36%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.46%

^SP400

1 день
0.39%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.40%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.69%
3 года*
12.06%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R2SC.L и ^SP400


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
18.02%4.66%11.86%12.18%-11.55%15.87%15.73%20.67%-7.45%4.45%
^SP400
S&P 400 Index
14.40%-1.64%14.16%8.73%-4.32%24.38%8.52%19.33%-7.31%4.55%

Correlation

The correlation between R2SC.L and ^SP400 is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.61

The correlation between R2SC.L and ^SP400 has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

S&P 400 Index

Доходность на риск

R2SC.L vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2SC.L c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R2SC.L^SP400Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

3.17

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

11.40

+2.98

R2SC.L vs. ^SP400 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2SC.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ^SP400 равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2SC.L и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R2SC.L^SP400Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.76

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок R2SC.L и ^SP400

Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки ^SP400 в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и ^SP400.


Загрузка графика...

Показатели просадок


R2SC.L^SP400Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-38.17%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.14%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.00%

-25.72%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-25.72%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-35.41%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.76%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.26%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности R2SC.L и ^SP400

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с S&P 400 Index (^SP400) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


R2SC.L^SP400Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.69%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

10.61%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

14.70%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

18.39%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

20.63%

+0.15%

Часто задаваемые вопросы


R2SC.L and ^SP400 have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и ^SP400

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор