PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R2SC.L с ^SP400
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение R2SC.L с ^SP400

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 400 Index (^SP400).

R2SC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности R2SC.L и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2SC.L и ^SP400

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		3.13%4.66%11.86%12.18%-11.55%15.87%15.73%20.67%-7.45%4.45%
^SP400
S&P 400 Index		5.05%-1.64%14.16%8.73%-4.32%24.38%8.52%19.33%-7.31%4.55%
Разные валюты инструментов

R2SC.L торгуется в GBP, в то время как ^SP400 торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP400 были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2SC.L показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у ^SP400 с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции R2SC.L превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.84% соответственно.

R2SC.L

1 день
-24.04%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
23.11%
3 года*
10.85%
5 лет*
4.34%
10 лет*
10.41%

^SP400

1 день
0.70%
1 месяц
-2.81%
С начала года
5.05%
6 месяцев
5.62%
1 год
12.34%
3 года*
8.41%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

S&P 400 Index

Часто сравнивают с R2SC.L:
R2SC.L с USSC.LR2SC.L с XRSG.LR2SC.L с WSML.LR2SC.L с RTYS.LR2SC.L с AVUVR2SC.L с CUS1.LR2SC.L с ^GSPC
Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с ^GSPC^SP400 с VOO^SP400 с VGIT^SP400 с SSO

Доходность на риск

R2SC.L vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2SC.L c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R2SC.L^SP400Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.58

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

3.73

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R2SC.L vs. ^SP400 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2SC.L на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP400 равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2SC.L и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R2SC.L^SP400Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между R2SC.L и ^SP400 составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок R2SC.L и ^SP400

Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки ^SP400 в -39.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и ^SP400.

Загрузка...

Показатели просадок

R2SC.L^SP400Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-56.32%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-8.96%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-24.46%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-42.14%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-5.51%

-18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-7.18%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности R2SC.L и ^SP400

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 42.12% по сравнению с S&P 400 Index (^SP400) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R2SC.L^SP400Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.12%

5.65%

+36.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.77%

11.80%

+30.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

21.25%

+25.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

18.42%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.64%

+4.08%