Сравнение R2SC.L с WSML.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L).
R2SC.L и WSML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2SC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. WSML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Index. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности R2SC.L и WSML.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам R2SC.L и WSML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.80% | 4.66% | 11.86% | 12.18% | -11.55% | 15.87% | 15.73% | 20.67% | -2.46% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 5.32% | 11.40% | 9.28% | 11.21% | -8.94% | 16.32% | 13.07% | 19.62% | -3.91% |
Разные валюты инструментов
R2SC.L торгуется в GBP, в то время как WSML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSML.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2SC.L показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 5.32%.
R2SC.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.30%
WSML.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R2SC.L и WSML.L
R2SC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.
Доходность на риск
R2SC.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск
R2SC.L
WSML.L
Сравнение R2SC.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2SC.L | WSML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.11 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.26 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 11.96 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2SC.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между R2SC.L и WSML.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2SC.L и WSML.L
Ни R2SC.L, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок R2SC.L и WSML.L
Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке WSML.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и WSML.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| R2SC.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -41.14% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -12.15% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -30.50% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.37% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -8.95% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.55% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2SC.L и WSML.L
Текущая волатильность для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) составляет 6.04%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| R2SC.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.65% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 10.83% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 16.28% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 16.86% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.25% | +2.51% |