Сравнение R2SC.L с ^NDX
R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, R2SC.L returned 11.68%/yr vs 21.52%/yr for ^NDX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R2SC.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R2SC.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2SC.L показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции R2SC.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 11.68% против 21.52% соответственно.
R2SC.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 23.12%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
^NDX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам R2SC.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 23.12% | 4.66% | 11.88% | 12.16% | -11.55% | 15.87% | 15.73% | 20.67% | -7.45% | 4.45% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 19.03% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -25.00% | 27.83% | 43.25% | 32.72% | 4.83% | 20.14% |
Correlation
The correlation between R2SC.L and ^NDX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between R2SC.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R2SC.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
R2SC.L
^NDX
Сравнение R2SC.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R2SC.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 3.09 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 9.15 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R2SC.L и ^NDX
Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -44.96%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R2SC.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.96% | -34.63% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -12.05% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.00% | -24.98% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -28.43% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -28.43% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.09% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -5.62% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.06% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2SC.L и ^NDX
Текущая волатильность для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) составляет 4.31%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R2SC.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 8.49% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 13.31% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 17.24% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 21.61% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 22.51% | +1.31% |
Часто задаваемые вопросы
R2SC.L and ^NDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор