PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с SCHG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - R1GR.AS tracks the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.AS returned 20.36%/yr vs 21.11%/yr for SCHG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 5.02%.

R1GR.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
3.65%
С начала года
2.47%
1 год
12.60%
3 года*
20.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.30%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
5.86%
С начала года
5.02%
1 год
15.45%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.54%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и SCHG

2026 (YTD)202520242023
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		2.47%17.57%35.07%11.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.02%17.50%34.95%13.19%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and SCHG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between R1GR.AS and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с VUAG.LR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

R1GR.AS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R1GR.ASSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.95

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.36

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.95

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

3.03

-0.61

R1GR.AS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и SCHG

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-34.59%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-16.41%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-23.39%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-3.07%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.19%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.12%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и SCHG

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.74%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.82%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.40%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

22.41%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

21.57%

-3.69%

Сравнение комиссий R1GR.AS и SCHG

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и SCHG

R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

R1GR.AS and SCHG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.AS.

R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор