Сравнение R1GR.AS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
R1GR.AS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R1GR.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.AS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам R1GR.AS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.AS iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF | -9.53% | 17.57% | 35.07% | 6.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.AS показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
R1GR.AS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -9.53%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R1GR.AS и VOO
R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
R1GR.AS vs. VOO — Ранг доходности на риск
R1GR.AS
VOO
Сравнение R1GR.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R1GR.AS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.55 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 7.31 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R1GR.AS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между R1GR.AS и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.AS и VOO
R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1GR.AS iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок R1GR.AS и VOO
Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| R1GR.AS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -33.99% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -11.98% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -5.55% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.72% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.55% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.AS и VOO
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| R1GR.AS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.34% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.47% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 18.11% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 16.82% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.99% | +1.04% |