PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с TQQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.AS returned 20.36%/yr vs 44.49%/yr for TQQQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 28.60%.

R1GR.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
3.65%
С начала года
2.47%
1 год
12.60%
3 года*
20.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-4.54%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
25.23%
С начала года
28.60%
1 год
56.16%
3 года*
44.49%
5 лет*
17.69%
10 лет*
41.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		2.47%17.57%35.07%11.97%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		28.60%34.35%58.27%30.16%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and TQQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.61

The correlation between R1GR.AS and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с VUAG.LR1GR.AS с VOO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

R1GR.AS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R1GR.ASTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.01

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.54

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.53

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

4.61

-2.19

R1GR.AS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и TQQQ

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-81.66%

+58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-36.97%

+21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-58.04%

+34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-22.40%

+17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-18.48%

+15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

12.22%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и TQQQ

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) составляет 5.92%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.07%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

22.07%

-16.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

46.26%

-33.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

55.75%

-39.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

67.79%

-49.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

66.42%

-48.54%

Сравнение комиссий R1GR.AS и TQQQ

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и TQQQ

R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.56%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

R1GR.AS and TQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.95% for TQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор