PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GB.L с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R1GB.L с RTWP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L).

R1GB.L и RTWP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R1GB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности R1GB.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R1GB.L и RTWP.L

2026 (YTD)20252024
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		-8.60%9.47%-13.92%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		3.33%3.61%11.72%
Разные валюты инструментов

R1GB.L торгуется в GBP, в то время как RTWP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GB.L показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 3.33%.

R1GB.L

1 день
2.06%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-6.92%
1 год
15.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTWP.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.80%
С начала года
3.33%
6 месяцев
5.58%
1 год
19.93%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.70%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с R1GB.L:
R1GB.L с BDJR1GB.L с VONER1GB.L с PRPFXR1GB.L с NESG.LR1GB.L с SCHGR1GB.L с R2SC.LR1GB.L с IUMO.L
Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с AVUV

Сравнение комиссий R1GB.L и RTWP.L

R1GB.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RTWP.L в 0.30%.

RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

R1GB.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GB.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GB.LRTWP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.05

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.48

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.78

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

11.01

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GB.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GB.L на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWP.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GB.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GB.LRTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.66

-0.99

Корреляция

Корреляция между R1GB.L и RTWP.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GB.L и RTWP.L

Ни R1GB.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R1GB.L и RTWP.L

Максимальная просадка R1GB.L за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки RTWP.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GB.L и RTWP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

R1GB.LRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-35.32%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-7.40%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-4.50%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-7.11%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.54%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GB.L и RTWP.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) составляет 4.59%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что R1GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R1GB.LRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.49%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.81%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

18.97%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

19.34%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

20.41%

+4.89%