PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLG с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%34.32%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.


QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий QYLG и URA

QYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

QYLG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QYLGURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.53

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.01

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.40

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

10.53

-1.49

QYLG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLGURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.53

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.05

+0.72

Корреляция

Корреляция между QYLG и URA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и URA

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и URA

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-93.54%

+63.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-28.43%

+16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-37.90%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-44.10%

+39.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-75.40%

+68.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

11.89%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и URA

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 5.88%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

14.44%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

38.51%

-28.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

49.22%

-30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

42.97%

-24.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

37.22%

-19.13%