PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLG с PUTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QYLG returned 13.14%/yr vs 9.98%/yr for PUTW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 4.51%.

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

PUTW

1 день
0.24%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.02%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.98%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLG и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.51%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%8.87%

Correlation

The correlation between QYLG and PUTW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.74

The correlation between QYLG and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLG и PUTW

Секторы
QYLG
PUTW

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
-0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QYLG
53.7%
PUTW

-

Коммуникационные услуги

QYLG
15.8%
PUTW

-

Потребительский циклический сектор

QYLG
12.3%
PUTW

-

Потребительский защитный сектор

QYLG
7.7%
PUTW

-

Здравоохранение

QYLG
4.2%
PUTW

-

Промышленность

QYLG
2.9%
PUTW

-

Коммунальные услуги

QYLG
1.4%
PUTW

-

Сырьевые материалы

QYLG
1.1%
PUTW

-

Энергетика

QYLG
0.6%
PUTW

-

Финансовые услуги

QYLG
0.2%
PUTW
-0.0%

Недвижимость

QYLG
0.1%
PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

QYLG vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.16

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.01

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.67

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

12.81

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.16

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.18

Просадки

Сравнение просадок QYLG и PUTW

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLGPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-28.40%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.15%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-15.26%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-16.56%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.03%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-3.44%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.49%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и PUTW

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLGPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.86%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.00%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

8.86%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

12.13%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

13.22%

+4.70%

Сравнение комиссий QYLG и PUTW

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и PUTW

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности PUTW в 12.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.03%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLG and PUTW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLG has higher volatility (3.10%) compared to PUTW (0.86%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs PUTW's -28.40%.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLG и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор