PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLG с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLG и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и PUTW


2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%.


QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Сравнение комиссий QYLG и PUTW

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.


Доходность на риск

QYLG vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина

PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QYLGPUTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.09

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.63

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.58

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.35

+0.69

QYLG vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLGPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.09

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Корреляция

Корреляция между QYLG и PUTW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и PUTW

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности PUTW в 12.37%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и PUTW

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и PUTW.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLGPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-28.40%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.90%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-16.56%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.73%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.48%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.87%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и PUTW

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLGPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.76%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.82%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

14.33%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

12.21%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

13.23%

+4.86%