PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с QYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с QYLE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE).

QYLD и QYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLD и QYLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-2.28%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		-1.41%4.29%29.51%34.13%-2.83%
Разные валюты инструментов

QYLD торгуется в USD, в то время как QYLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у QYLE.DE с доходностью -1.41%.

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%

QYLE.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
5.46%
1 год
10.43%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с QYLE.DE:
QYLE.DE с JEQP.LQYLE.DE с VHYL.ASQYLE.DE с XY7D.DEQYLE.DE с TDIV.ASQYLE.DE с JEPQQYLE.DE с PHEQQYLE.DE с JHYP.L

Сравнение комиссий QYLD и QYLE.DE

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QYLE.DE в 0.45%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Доходность на риск

QYLD vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDQYLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.66

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.04

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.14

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

5.72

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. QYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QYLE.DE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDQYLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.34

-0.78

Корреляция

Корреляция между QYLD и QYLE.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QYLE.DE

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности QYLE.DE в 9.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		9.34%10.67%15.00%20.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QYLE.DE

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -20.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QYLE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLDQYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-24.06%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.42%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-10.96%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.62%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.08%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QYLE.DE

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLDQYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.90%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

6.89%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.74%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.25%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

13.25%

+2.26%