PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLD с QEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%

QEW

1 день
-0.05%
1 месяц
9.40%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и QEW


Correlation

The correlation between QYLD and QEW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Invesco QQQ Equal Weight ETF

Доходность на риск

QYLD vs. QEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина

QEW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c QEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QYLDQEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.10

QYLD vs. QEW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLDQEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

9.51

-8.92

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QEW

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QEW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QYLDQEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-4.15%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.16%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-0.57%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QEW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QYLDQEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

15.65%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.65%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

15.65%

-0.16%

Сравнение комиссий QYLD и QEW

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QEW

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEW
Invesco QQQ Equal Weight ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы


QYLD and QEW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.00% for QEW.

QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.25% for QEW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и QEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор