PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXQ с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с QQQE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. QXQ is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, QXQ returned 33.91% vs 22.98% for QQQE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.37%.

QXQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.01%
С начала года
15.41%
6 месяцев
13.88%
1 год
33.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.92%
С начала года
16.37%
6 месяцев
14.73%
1 год
22.98%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.05%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и QQQE

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		15.41%19.78%9.70%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.37%14.58%2.21%

Correlation

The correlation between QXQ and QQQE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between QXQ and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QXQ и QQQE

Секторы
QXQ
QQQE

Технологии

58.5%
51.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.0%

Здравоохранение

3.7%
7.8%

Промышленность

2.8%
9.3%

Коммунальные услуги

1.2%
3.4%

Сырьевые материалы

1.0%
0.8%

Энергетика

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

QXQ
58.5%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

QXQ
14.3%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

QXQ
11.4%
QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

QXQ
6.4%
QQQE
7.0%

Здравоохранение

QXQ
3.7%
QQQE
7.8%

Промышленность

QXQ
2.8%
QQQE
9.3%

Коммунальные услуги

QXQ
1.2%
QQQE
3.4%

Сырьевые материалы

QXQ
1.0%
QQQE
0.8%

Энергетика

QXQ
0.5%
QQQE
1.7%

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
QQQE
0.8%

Недвижимость

QXQ
0.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с LDRXQXQ с QQMGQXQ с QNXTQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с GPIQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QXQ vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QXQQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.48

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.05

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.45

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

8.22

+2.49

QXQ vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QXQ и QQQE

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-32.14%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.41%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.14%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.15%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.80%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и QQQE

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

8.01%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

12.69%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

15.65%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

20.54%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

20.79%

+1.35%

Сравнение комиссий QXQ и QQQE

QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и QQQE

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		15.52%18.21%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QXQ and QQQE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (8.60%) compared to QQQE (8.01%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QXQ leads with 33.91% vs 22.98% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 33.91% return vs 22.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 0.57% for QQQE.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Direxion. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.35% for QQQE.

QXQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор