PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QXQ с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QXQ returned 42.54% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

QXQ

1 день
-0.46%
1 месяц
8.49%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.48%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и QMAR

2026 (YTD)20252024
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		20.42%19.78%9.61%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%6.69%

Correlation

The correlation between QXQ and QMAR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between QXQ and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QXQ и QMAR

Секторы
QXQ
QMAR

Технологии

53.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QXQ
53.7%
QMAR
54.2%

Коммуникационные услуги

QXQ
15.8%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

QXQ
12.2%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

QXQ
7.7%
QMAR
7.6%

Здравоохранение

QXQ
4.2%
QMAR
4.2%

Промышленность

QXQ
3.1%
QMAR
2.8%

Коммунальные услуги

QXQ
1.4%
QMAR
1.4%

Сырьевые материалы

QXQ
1.1%
QMAR
1.2%

Энергетика

QXQ
0.6%
QMAR
0.6%

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
QMAR
0.2%

Недвижимость

QXQ
0.1%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с QQMGQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с PQAP
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

QXQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QXQQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.82

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
6.00

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.92

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

7.24

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

52.23

-38.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QXQ vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QXQQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.82

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.91

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QXQ и QMAR

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-19.83%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-3.21%

-8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.21%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.28%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.45%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и QMAR

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.27%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

4.85%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

6.08%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

13.96%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

13.85%

+7.84%

Сравнение комиссий QXQ и QMAR

QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и QMAR

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.87%18.21%1.97%

Часто задаваемые вопросы

QXQ and QMAR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (4.41%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QXQ leads with 42.54% vs 23.15% for QMAR. On fees, QMAR is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 42.54% return vs 23.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMAR is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор