PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.67%/yr vs 12.11%/yr for NZAC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 9.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QWLD имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции NZAC немного впереди с 12.11%.

QWLD

1 день
0.53%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.67%

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и NZAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		7.11%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%

Correlation

The correlation between QWLD and NZAC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.78

The correlation between QWLD and NZAC shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и NZAC

Секторы
QWLD
NZAC

Технологии

22.3%
34.3%

Финансовые услуги

13.8%
13.1%

Здравоохранение

12.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.5%

Промышленность

8.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.2%

Энергетика

4.5%
1.2%

Коммунальные услуги

3.7%
1.4%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Недвижимость

0.8%
5.2%

Технологии

QWLD
22.3%
NZAC
34.3%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
NZAC
13.1%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
NZAC
7.8%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
NZAC
8.5%

Промышленность

QWLD
8.6%
NZAC
7.3%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
NZAC
1.0%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
NZAC
8.2%

Энергетика

QWLD
4.5%
NZAC
1.2%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
NZAC
1.4%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
NZAC
1.9%

Недвижимость

QWLD
0.8%
NZAC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с FXAIXNZAC с VSGX

Доходность на риск

QWLD vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.89

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.68

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.42

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

10.52

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QWLD и NZAC

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-33.72%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-10.10%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-16.19%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-28.31%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-33.72%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.43%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.32%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.32%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и NZAC

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.23%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.65%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.35%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

12.94%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.81%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.14%

-1.96%

Сравнение комиссий QWLD и NZAC

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и NZAC

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and NZAC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (3.65%) compared to QWLD (2.23%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs NZAC's -33.72%.

On 10-year performance, NZAC leads with 12.11% vs 11.67% for QWLD. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 12.11% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.83% for QWLD.

QWLD is categorized as Large Cap Growth Equities, while NZAC is Global Equities. QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.12% for NZAC.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор