PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QWLD is passively managed, while MEME is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

QWLD

1 день
0.53%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.67%

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и MEME

2026 (YTD)2025
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		7.11%2.35%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between QWLD and MEME is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов QWLD и MEME

Секторы
QWLD
MEME

Технологии

22.3%
58.8%

Финансовые услуги

13.8%
5.7%

Здравоохранение

12.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.5%

Промышленность

8.6%
29.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Энергетика

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

3.7%
10.7%

Сырьевые материалы

2.9%
4.6%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

QWLD
22.3%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
MEME
5.7%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
MEME
5.4%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
MEME
5.5%

Промышленность

QWLD
8.6%
MEME
29.9%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
MEME

-

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
MEME

-

Энергетика

QWLD
4.5%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
MEME
4.6%

Недвижимость

QWLD
0.8%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

QWLD vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.33

+0.37

Просадки

Сравнение просадок QWLD и MEME

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-48.78%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-4.32%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-29.74%

+26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

73.99%

-64.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

73.99%

-60.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

73.99%

-58.81%

Сравнение комиссий QWLD и MEME

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и MEME

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and MEME have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор