Сравнение QVOY с HIDE
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 15.68%/yr vs 4.44%/yr for HIDE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 7.04%.
QVOY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 17.61% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.04% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | 0.72% |
Correlation
The correlation between QVOY and HIDE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between QVOY and HIDE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QVOY и HIDE
Секторы
QVOY
HIDE
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
QVOY
HIDE
Коммунальные услуги
QVOY
HIDE
-
Технологии
QVOY
HIDE
-
Финансовые услуги
QVOY
HIDE
-
Промышленность
QVOY
HIDE
Потребительский циклический сектор
QVOY
HIDE
-
Здравоохранение
QVOY
HIDE
-
Потребительский защитный сектор
QVOY
HIDE
-
Недвижимость
QVOY
HIDE
Коммуникационные услуги
QVOY
HIDE
Сырьевые материалы
QVOY
HIDE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. HIDE — Ранг доходности на риск
QVOY
HIDE
Сравнение QVOY c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 4.72 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 19.13 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и HIDE
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -5.15% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -2.31% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -5.15% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.50% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.94% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.57% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и HIDE
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.47% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 3.92% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 4.43% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 4.25% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 4.25% | +10.67% |
Сравнение комиссий QVOY и HIDE
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и HIDE
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности HIDE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 7.91% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and HIDE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVOY has higher volatility (4.56%) compared to HIDE (1.47%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, QVOY leads with 15.68% vs 4.44% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVOY has performed better with a 15.68% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 2.96% for HIDE.
They also come from different issuers: Q3 and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор