Сравнение QVOY с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
QVOY и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOY и CTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOY и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 1.76% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.68% | 2.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVOY показывает доходность 3.75%, а CTAP немного ниже – 3.68%.
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOY и CTAP
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Доходность на риск
QVOY vs. CTAP — Ранг доходности на риск
QVOY
CTAP
Сравнение QVOY c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.99 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QVOY и CTAP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и CTAP
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности CTAP в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и CTAP
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -9.02% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -7.14% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.22% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 22.19% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.19% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.19% | -7.16% |