Сравнение QVOY с CTAP
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 4.10%.
QVOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 14.34% | 1.71% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 4.10% | 2.22% |
Correlation
The correlation between QVOY and CTAP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. CTAP — Ранг доходности на риск
QVOY
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QVOY c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и CTAP
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -18.86% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -18.45% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.33% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 24.56% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 24.56% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 24.56% | -9.22% |
Сравнение комиссий QVOY и CTAP
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и CTAP
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности CTAP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.14% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and CTAP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 1.91% for CTAP.
They also come from different issuers: Q3 and Simplify. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор