Сравнение QVOY с CTAP
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 20.57%.
QVOY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 17.61% | 1.76% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 20.57% | 2.44% |
Correlation
The correlation between QVOY and CTAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов QVOY и CTAP
Секторы
QVOY
CTAP
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
QVOY
CTAP
-
Коммунальные услуги
QVOY
CTAP
-
Технологии
QVOY
CTAP
-
Финансовые услуги
QVOY
CTAP
Промышленность
QVOY
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
QVOY
CTAP
-
Здравоохранение
QVOY
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
QVOY
CTAP
-
Недвижимость
QVOY
CTAP
-
Коммуникационные услуги
QVOY
CTAP
-
Сырьевые материалы
QVOY
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. CTAP — Ранг доходности на риск
QVOY
CTAP
Сравнение QVOY c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.32 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и CTAP
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -9.02% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -5.55% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.21% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 23.91% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 23.91% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 23.91% | -8.99% |
Сравнение комиссий QVOY и CTAP
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и CTAP
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 7.91% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and CTAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Q3 and Simplify. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор