PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOPX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOPX с VADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности QVOPX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOPX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		1.38%0.38%5.71%3.55%-7.28%2.49%1.46%6.58%-2.09%1.28%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции QVOPX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 1.49% против 10.69% соответственно.

QVOPX

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.60%
1 год
0.19%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.49%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Alternatives Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с QVOPX:
QVOPX с QQQQVOPX с OPGSXQVOPX с QSPRXQVOPX с QSPIXQVOPX с ADANXQVOPX с JAAAXQVOPX с QRPIX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий QVOPX и VADAX

QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

QVOPX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOPX
Ранг доходности на риск QVOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOPX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOPXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.72

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.13

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

0.91

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

4.10

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOPX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOPX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOPX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOPXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.19

Корреляция

Корреляция между QVOPX и VADAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOPX и VADAX

Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		0.73%0.74%2.10%4.62%2.55%2.87%1.90%2.01%1.77%1.59%0.26%0.53%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок QVOPX и VADAX

Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOPXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-60.27%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-12.61%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-21.74%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

-39.32%

+29.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.01%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.13%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.80%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOPX и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOPXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.47%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

8.87%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

17.25%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

16.30%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

18.54%

-14.23%