Сравнение QVOPX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOPX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 6.58% | -2.09% | 1.28% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции QVOPX уступали акциям RMDFX по среднегодовой доходности: 1.49% против 4.99% соответственно.
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOPX и RMDFX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
QVOPX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
QVOPX
RMDFX
Сравнение QVOPX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOPX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 3.59 | -3.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 4.93 | -4.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.79 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 4.33 | -4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 17.94 | -17.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOPX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 3.59 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QVOPX и RMDFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и RMDFX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и RMDFX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOPX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -15.96% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -4.19% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -14.63% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -15.96% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.08% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.37% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 1.01% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и RMDFX
Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOPX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.19% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 3.89% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 5.05% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 6.34% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 6.21% | -1.90% |